Wajib Tahu! Cara Melakukan Backtest Strategi Trading

Backtesting adalah salah satu teknik analisis yang digunakan oleh para trader untuk menguji kinerja suatu strategi trading dengan menggunakan data historis pasar. Dengan melakukan backtesting, trader dapat memperkirakan bagaimana suatu strategi trading akan berkinerja di masa lalu, sehingga dapat membantu trader dalam membuat keputusan trading yang lebih baik di masa depan. 

Meskipun backtesting dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam trading, namun tidak semua trader memahami cara melakukannya dengan benar. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan secara detail mengenai cara melakukan backtest strategi trading.

Apa Itu Backtest Strategi Trading?

Backtest strategi trading adalah proses untuk menguji performa suatu strategi trading pada data historis pasar yang telah ada. Dalam proses backtest, seorang trader akan mengambil data pasar historis dan memasukkan data tersebut ke dalam program trading atau spreadsheet untuk memeriksa performa strategi trading yang telah diterapkan pada data pasar tersebut. Tujuan dari backtest adalah untuk menguji kemampuan strategi trading dalam menghasilkan keuntungan pada pasar yang bergerak dengan harga yang fluktuatif.

Namun, penting untuk diingat bahwa hasil backtest tidak selalu mencerminkan hasil trading yang sebenarnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil backtest, seperti perubahan kondisi pasar, slippage (perbedaan antara harga yang diminta dan harga yang diterima ketika membuka atau menutup posisi), dan spread (perbedaan antara harga penawaran dan harga permintaan).

Oleh karena itu, backtest strategi trading seharusnya tidak menjadi satu-satunya faktor dalam membuat keputusan trading. Backtest harus digunakan bersamaan dengan analisis fundamental dan teknikal yang tepat serta manajemen risiko yang baik untuk mencapai hasil yang optimal dalam trading. Dalam melakukan backtest, seorang trader juga harus memperhatikan metode backtest yang digunakan, seperti menggunakannya pada data historis atau data yang sedang berlangsung. Trader juga harus memperhatikan parameter backtest, seperti periode waktu, instrumen trading, dan besarnya lot trading. Dalam hal ini, backtest strategi trading sebaiknya disesuaikan dengan gaya trading dan tujuan investasi trader.

Baca juga: Intip, Strategi Terbaik Trading Menggunakan Pair USD/CAD

Dalam keseluruhan, backtest strategi trading merupakan alat yang penting bagi seorang trader dalam mengevaluasi performa strategi trading sebelum diterapkan pada pasar yang sebenarnya. Namun, trader perlu memperhatikan keterbatasan backtest dan melakukan evaluasi yang hati-hati sebelum membuat keputusan trading yang tepat.

Cara Melakukan Backtest Strategi Trading

Berikut adalah beberapa langkah mudah untuk melakukan backtest strategi trading:

1. Tentukan strategi trading yang ingin diuji: Langkah pertama adalah menentukan strategi trading yang ingin diuji pada data historis. Strategi trading dapat berupa metode analisis teknikal atau fundamental yang digunakan untuk memprediksi arah harga pasar.
2. Pilih platform trading atau software backtest: Ada banyak platform trading dan software backtest yang tersedia di pasar. Sebagai trader, Anda harus memilih platform atau software yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa platform trading populer yang menyediakan fasilitas backtest seperti MetaTrader 4, TradeStation, dan NinjaTrader. Sementara itu, beberapa software backtest yang populer antara lain AmiBroker, TradingView, dan MultiCharts.
3. Masukkan data historis: Langkah selanjutnya adalah memasukkan data historis ke dalam platform atau software backtest yang dipilih. Data historis ini dapat diunduh dari sumber yang dapat dipercaya seperti Yahoo Finance, Google Finance, atau platform trading lainnya.
4. Atur parameter backtest: Setelah memasukkan data historis, langkah berikutnya adalah mengatur parameter backtest seperti periode waktu, instrumen trading, dan besarnya lot trading. Parameter backtest ini harus disesuaikan dengan strategi trading yang ingin diuji dan gaya trading Anda.
5. Jalankan backtest: Setelah mengatur parameter backtest, jalankan backtest pada platform atau software yang dipilih. Backtest akan menunjukkan performa strategi trading Anda pada data historis yang telah dimasukkan sebelumnya. Anda dapat mengevaluasi performa strategi trading Anda dengan melihat persentase keuntungan atau kerugian, rasio risiko terhadap reward, dan indikator lainnya yang tersedia pada platform atau software backtest.
6. Evaluasi hasil backtest: Setelah melakukan backtest, lakukan evaluasi hasil backtest dengan hati-hati. Perhatikan faktor-faktor seperti keterbatasan backtest, seperti slippage dan spread, dan pastikan strategi trading Anda cocok dengan kondisi pasar saat ini. Selain itu, perhatikan juga faktor-faktor lain seperti faktor psikologis dan pengelolaan risiko yang baik dalam membuat keputusan trading yang tepat.

Backtest strategi trading juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi Excel dengan langkah-langkah berikut:

1. Persiapkan data historis: Langkah pertama adalah mempersiapkan data historis yang akan digunakan untuk melakukan backtest. Data historis ini dapat diunduh dari sumber yang terpercaya seperti Yahoo Finance atau Google Finance. Pastikan data tersebut lengkap dan mencakup periode waktu yang akan digunakan dalam backtest.
2. Buat spreadsheet Excel: Setelah mempersiapkan data historis, buat spreadsheet Excel baru untuk melakukan backtest. Buatlah kolom-kolom untuk mencatat data seperti tanggal, harga pembukaan, harga penutupan, dan volume trading.
3. Masukkan data historis: Langkah berikutnya adalah memasukkan data historis ke dalam spreadsheet Excel yang telah dibuat. Masukkan data tersebut ke dalam kolom yang sesuai.
4. Hitung indikator teknikal: Setelah memasukkan data historis, hitunglah indikator teknikal yang akan digunakan dalam strategi trading Anda. Indikator teknikal seperti moving average, stochastic oscillator, dan relative strength index dapat digunakan untuk membantu memprediksi arah harga pasar.
5. Buat formula trading: Setelah menghitung indikator teknikal, buatlah formula trading yang sesuai dengan strategi trading Anda. Formula ini harus mencakup instruksi untuk melakukan buy atau sell pada waktu yang tepat berdasarkan indikator teknikal yang telah dihitung. 

   Baca juga: Position Trading: Gaya Trading Ala Profesional Trader

6. Lakukan backtest: Setelah membuat formula trading, lakukan backtest dengan menghitung performa trading Anda berdasarkan data historis yang telah dimasukkan ke dalam spreadsheet Excel. Gunakan formula SUM dan AVERAGE untuk menghitung performa trading Anda, termasuk profit atau loss, rasio risiko terhadap reward, dan indikator lainnya yang relevan.
7. Analisis hasil backtest: Setelah melakukan backtest, analisis hasil backtest dengan hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa faktor termasuk slippage maupun psikologis trader.

Dalam melakukan backtest strategi trading, trader harus memperhatikan dengan cermat langkah-langkah di atas untuk memastikan hasil yang akurat dan terpercaya. Selain itu, backtest sebaiknya digunakan bersamaan dengan analisis fundamental dan teknikal serta pengelolaan risiko yang baik untuk mencapai hasil yang optimal dalam trading.

Ingin belajar trading Komoditi ataupun forex? Yuk, buka Jurnal TPFX sekarang dan temukan ilmu trading yang terpercaya! Jangan lupa daftar menjadi trader di sini! TPFx merupakan perusahaan broker forex terpercaya dan diawasi serta diregulasi oleh BAPPEBTI